总体来讲困难程度和平时复习资料困难程度相似，大多数都是中等困难程度，简单题和困难点较少。比官方MOCK题要简单。
定性题目约75%，定量题目约25%。纯计算题较少，并且困难程度不高，没复杂计算，且计算题主要集中在金融市场与商品与估值与风险模这两门课。
l 在风险管理基本定义部分，考察了全方位风险管理、CRO、董事会和审计的职责、资产证券化过程、三道防线、ERM的意思和重压测试。
l 在组合和模型部分，考察了CAPM的假设、和β有关的计算、CML和SML、营业额评价指标的计算和适用范围、APT模型的假设、Fama-French三原因模型中SMB和HML的意思。
l 在数据水平和治理部分，考察了数据整理报告的准则。
l 在案例部分，考察了德国金属公司、存贷危机、尼德霍夫、橘郡、萨克森银行。
l 在道德部分，考察了违反准则之后的处罚。
l 在概率论部分，考察了条件概率、贝叶斯法则。
l 在统计学部分，考察了峰度和偏度的计算，每个有关性有什么区别、概率矩阵。
l 在假设检验部分，考察了原假设和备择假设的区别，是不是拒绝原假设的计算、T检验、一类错误和二类错误的概率。
l 在回归部分，考察了OLS估计，条件异方差的用法目的，虚拟变量、时间序列平稳条件。
l 在模拟检验部分，考察了bootstrapping，蒙特卡洛模拟。
l 在机器学习部分，考察了决策树模型、监督式学习和非监督式学习各有什么算法。
l 在衍生品部分，考察了场内交易平台和OTC有什么区别、CCP的职责、保证金的计算、外汇风险的类别、期货对冲合约数目的计算、看涨看跌期权平价公式、欧洲USD、远期协议的定价、升水和贴水、互换。
l 在银行保险基金部分，考察了买卖账户和持有账户有什么区别、保险公司保费的计算、累计存活概率、一同基金的特征。
l 在固收部分，考察了不同债券应计利息的计算规则、高收益债券、连续复利和其他利率的转换、CMO、互换。
l 在债券部分，考察了包含久期和凸性的计算、DV01对冲、利率的计算、有效久期，delta-hedging的计算，at the point和through the cycle评级办法的比较、主权国家违约风险。
l 在期权部分，考察了期权定价模型，包含二叉树与BSM模型的假设和计算、考察了借助BSM模型计算银行波动率、希腊字母delta。
l 在风险模型部分，考察了VaR的用法范围及计算、VaR和ES有什么区别、delta-normal来计算VaR、VaR的置信区间的计算，不同时间和σ的VaR转换（平方根法则）、预期损失的计算、情景剖析和重压测试。
总结：
像上次考试一样，考试考察的要点多，覆盖面广，机考的随机性较大。一道题目或许会考察多个要点，也会会抽到多个“冷门”考试知识点，但这也是考察的正常状态模式。所以，大伙在备考过程中应该注意熟练学会每一个要点，并且可以学会要点之间的联系。
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