第七章金融工程与风险管理
1.【2022年真题】汇率风险可以细分为()。A.法律风险、折算风险、经济风险
B.买卖风险、折算风险、经济风险
C.买卖风险、折算风险、投资风险
D.法律风险、国别风险、经济风险
参考答案：B
参考分析：
汇率风险可以细分为买卖风险、折算风险、经济风险。考试知识点：第七章金融风险概述
2.【2022年真题】小李在期权市场买入实行价格低的一份看涨期权，又买入实行价格高的一份看涨期权，再卖出实行价格介于前两者中间的两份看涨期权，则小李构建的套利方案是()套利。
A.盒式价差
B.蝶式价差
C.鹰式价差
D.水平价差
参考答案：B
参考分析：
通过购买一个实行价格较低的看涨期权，购买一个实行价格较高的看涨期权，同时供应两个实行价格介于中间的看涨期权，投资者就能架构一个蝶式价差期权。考试知识点：第七章金融期权
3.【2022年真题】关于金融期权的价值结构的说法，错误的是()。
A.期权时间价值指的是期权费减去内在价值部分未来的余值
B.期限越长的期权，期权的时间价值越大
C.期权的内在价值指期权按实行价格立即行使时所具备的价值
D.看跌期权的内在价值等于标的资产现价与实行价格的差
参考答案：D
参考分析：
时间价值指的是期权费减去内在价值部分未来的余值。A正确。期限越长的期权，基础资产价格发生变化的可能性越大，因而期权的时间价值越大。B正确。内在价值指期权按实行价格立即行使时所具备的价值，通常大于零。C正确。对于看涨期权来讲，内在价值等于标的资产现价与实行价格的差;而对于看跌期权来讲，内在价值等于实行价格与标的资产现价的差。D错误。考试知识点：第七章金融期权
4.【2022年真题】用货币互换一般可以管理的风险种类是()。
A.信用风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.股价风险
参考答案：C
参考分析：
货币互换是一种以约定的价格将一种货币按期兑换为另一种货币的协议。汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中，因汇率在肯定时间内发业务外变动，而蒙受经济损失的可能性。可以通过做货币互换买卖把不利于我们的货币转换为对自己有利的货币，C正确。考试知识点：第七章金融风险的管理
5.【2022年真题】2004年9月，cosplayO委员会正式发布的文件是()。
A.《企业风险管理─策略与绩效的结合》
B.《合规与银行内部合规部门》
C.《内部控制整理框架》
D.《企业风险管理整理框架》
参考答案：D
参考分析：
美国反不真实财务报告委员会下属的发起人委员会(cosplayO)着力开发一个便于管理层评价和改进其所在企业的风险管理的框架，并于2004年正式发布了《企业风险管理整理框架》文件，这标志着含有并拓展内部控制体系的全方位风险管理模式的问世。考试知识点：第七章全方位风险的管理''
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